胡太忠
2026-04-08 | 查看: 11
| 姓 名 | 胡太忠 |
职称（职级） | 教 授 | |
学历/学位 | 博士 | |
邮 箱 | thu@ustc.edu.cn | |
主要研究方向 | 金融风险管理与公共政策 |
基本情况
胡太忠，中国科学技术大学教授，博士生导师，2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2014年荣获安徽省教学名师称号，2017年获宝钢教育基金优秀教师奖。现为期刊Insurance: Mathematics & Economics、Probability in the Engineering and Informational Sciences、Quality Technology & Quantitative Management 的Associate Editor和Dependence Modeling的期刊编委，《中国科学技术大学学报》学科主编，中国工业与应用数学“金融数学和工程专业委员会”副主任委员，中国现场统计研究会风险管理与精算分会副理事长，全国统计教材编审委员会第七届委员会专业委员。曾为国际期刊Computational Statistics and Data Analysis 和Journal of Data Analysis 的Associate Editor。在科研方面，多年来一直从事于极值理论、多维模型、统计相依与随机比较理论及其在精算风险、金融、运筹学、可靠性理论等领域中的应用研究，获2010年教育部自然科学奖一等奖（排名第三），安徽省自然科学优秀学术论文一等奖，安徽省科学技术奖三等奖。部分工作已得到国外同行的认可，有些工作已被收录到国外出版的专著中。例如，《Stochastic Orders》(Springer, 2007)、《Stochastic Ageing and Dependence for Reliability》(Springer, 2006)、《Comparison Methods for Stochastic Models and Risks》(John Wiley & Sons , 2002)、《Correlation and Dependence》(Imperial College, 2001) 收录了胡太忠教授的论文35篇次。
期刊论文
EBiCop: Ensemble bivariate copulas for modeling multivariate cyber data breach risk , Annals of Applied Statistics , 2025 , 19(1)566-585
Diversification for infinite-mean Pareto models without risk aversion , European Journal of Operational Research , 2025 , 323341-350
Adjusted Renyi entropic Value-at-Risk , European Journal of Operational Research , 2023 , 306(1)255-268
Capital allocation and pricing decisions under trade credit with time-sensitive stochastic demand , Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review , 2023 , 173(2023)103093
Optimal risk sharing for Lambda Value-at-Risk , Advances in Applied Probability , 2025 , 57(1)171-203
Aging notions, stochastic orders, and expected utilities. , Journal of Applied Probability , 2024 , 61(3)767-780
Adjusted higher-order expected shortfall , Insurance: Mathematics and Economics , 2024 , 1151-12
Inf-convolution and optimal allocations for mixed-VaRs , Insurance: Mathematics and Economics , 2023 , 108(1)156-164
Dispersive orderings induced by differences of inter risk measures , Journal of Applied Probability , 2023 , 60(1)358-365
Further properties of fractional stochastic dominance , Journal of Applied Probability , 2022 , 59(1)202-223
Statistical inference for tail-based cumulative residual entropy , Insurance: Mathematics and Economics , 2022 , 10366-95
On a family of coherent measures of variability , Insurance: Mathematics and Economics , 2020 , 95173-182
Stochastic orderings for elliptical random vectors , Journal of Multivariate Analysis , 2016 , 148(1)83-88
Lp-metric under the location-independent risk ordering of random variables. Insurance , Insurance: Mathematics and Economics , 2014 , 59321-324
Some inequalities of linear combinations of independent random variables: II , Bernoulli , 2013 , 19(5)1776-1789
Stochastic comparisons of capital allocations with applications , Insurance: Mathematics and Economics , 2012 , 50(3)293-298
Extreme value behavior of aggregate dependent risks , Insurance: Mathematics and Economics , 2012 , 50(1)99-108
Characterization of left-monotone risk aversion in the RDEU model , Insurance: Mathematics and Economics , 2012 , 50(3)413-422
Second-order properties of Haezendonck-Goovaerts risk measure for extreme risks , Insurance: Mathematics and Economics , 2012 , 51(2)333-343
Second-order expansions of the risk concentration based on CTE , Insurance: Mathematics and Economics , 2012 , 51(2)449-456
Probability inequalities for weighted distributions , Journal of Statistical Planning and Inference , 2012 , 142(5)1272-1278
On computing signatures of coherent systems , Journal of Multivariate Analysis , 2012 , 103(1)142-150
Some inequalities of linear combinations of independent random variables. I. , Journal of Applied Probability , 2011 , 48(4)1179-1188
A new proof of Cheung’s characterization of comonotonicity , Insurance: Mathematics and Economics , 2011 , 48(2)214-216
Stochastic properties of INID progressively type-II censored order statistics , Journal of Multivariate Analysis , 2010 , 101(6)1493-1500
Some new results on multivariate dispersive ordering of generalized order statistics , Journal of Multivariate Analysis , 2010 , 101(4)964-970
Conditional ordering of order statistics , Journal of Multivariate Analysis , 2010 , 101(3)640-644
On hazard rate ordering of the sums of heterogeneous geometric random variables , Journal of Multivariate Analysis , 2010 , 101(1)44-51
Optimal allocation of active redundancies in r-out-of-n systems , Journal of Statistical Planning and Inference , 2009 , 139(10)3733-3737
A note on reversed hazard rate of order statistics and record values , Journal of Statistical Planning and Inference , 2009 , 139(4)1257-1265
代表性科研项目
数字化供应链数据流通与风险管理理论研究, 基金委重点项目, 参与性质: 参与(排序2/10) , 纵向 , 2024-2028
数字化供应链数据流通与风险管理理论研究, 基金委重点项目（项目子课题）, 参与性质: 主持, 纵向, 2024-2028
分布式稳健风险度量及优化问题研究, 基金委面上项目, 参与性质: 参与(排序2/2), 纵向, 2024-2027
平台化供应链的风险分析与治理研究1, 基金委国家创新研究群体（项目主要参与人子课题）, 参与性质: 主持, 纵向, 2020-2024
一致波动性度量与风险度量及其应用, 基金委面上项目, 参与性质: 主持, 纵向, 2019-2022
基于风险度量的金融资本监管, 基金委面上项目, 参与性质: 参与(排序2/2), 纵向, 2017-2020
大数据基础理论研究, 基金委重点项目（项目子课题）, 参与性质: 主持, 纵向, 2017-2021
概率论, 省级一流课程（线下）建设, 参与性质: 主持, 纵向, 2023-2025
基于机器学习方法的博士学位论文质量因素分析, 省教研教改重大项目, 参与性质: 参与(排序3/5), 纵向, 2022-2023
高等概率论, 省级一流课程（线下）建设, 参与性质: 主持, 纵向, 2022-2025
《应用统计方法》一流线下课程, 省级一流课程（线下）建设, 参与性质: 参与(排序2/3) , 纵向, 2021-2023
统计学本科应用类专业课程教学创新与实践, 省教研教改重点项目, 参与性质: 参与(排序2/9), 纵向, 2020-2021
大数据时代下应用统计研究生课程和教学的改革探索, 省教研教改重点项目, 参与性质: 主持, 纵向, 2014-2015
金融硕士业界导师制度的实践与探索, 省教研教改一般项目, 参与性质: 参与(排序2/7), 纵向, 2024-2026
以业界专家为重要依托的金融硕士课程体系建设（省级）, 省教研教改一般项目, 参与性质: 参与(排序2/7), 纵向, 2020-2021
统计专业概率论课程教学改革探索, 省级课程类建设其它项目, 参与性质: 参与(排序2/4), 纵向, 2020-2022
统计学一流品牌专业建设, 省级专业建设类项目, 参与性质: 主持, 纵向, 2019-2020
“统计学”国家级一流品牌专业建设（双万计划）, 省级专业建设类项目, 参与性质: 主持, 纵向, 2019-2024
《应用统计方法》研究生课程思政建设, 校级教学改革研究项目, 参与性质: 主持, 纵向, 2021-2023
虚实融合智慧实验云平台研究与建设, 校级教学改革研究项目, 参与性质: 参与(排序3/3), 纵向, 2021-2022
《概率论教程》(第3版), 校级教学改革研究项目, 参与性质: 主持, 纵向, 2021-2023
金融硕士业界导师制度的实践与探索, 校级教学改革研究项目, 参与性质: 参与(排序2/7), 纵向, 2020-2021
以业界专家为重要依托的金融硕士课程体系建设, 校级教学改革研究项目, 参与性质: 参与(排序2/5), 纵向, 2019-2021